6 спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение

6 спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение

К каким результатам приведет включение в уравнение регрессии переменной, которой там не должно быть? Каковы последствия невключения переменной, которая должна там присутствовать? Что произойдет, если при наличии трудностей в поиске исходных данных вы решите использовать вместо них «заменители»? В данной главе, представляющей собой предварительную попытку решения этих вопросов, основное внимание сосредоточено на последствиях неправильной спецификации переменной. Более сложный предмет — процедура выбора модели — будет затронут в последней главе книги.

В главе показано, каким образом могут быть проверены простейшие ограничения по параметрам. Глава завершается рассмотрением проблем введения переменных с запаздыванием (лагом) и описания фактора времени в моделях, основанных на данных временных рядов.