7 гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена

7 гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена

Медицина традиционно подразделяется на три отрасли — анатомию, физиологию и патологию, соответственно изучающие структуру организма, принцип действия его систем и нарушения их функционирования. Аналогично, сейчас наступил момент для рассмотрения недостатков («патологии») регрессионного анализа, основанного на методе наименьших квадратов.

Свойства оценок коэффициентов регрессии зависят от свойств случайного члена в регрессионной модели. До сих пор мы предполагали, что значения случайного члена в выборочных наблюдениях независимы и одинаково распределены. Теперь рассмотрим, что происходит при нарушении этого предположения. Мы обнаружим, что обычный МНК в некоторых ситуациях будет давать плохие результаты и что можно получить лучшие результаты при использовании других методов.