12 что дальше?

12 что дальше?

В предыдущих главах было предложено краткое упрощенное рассмотрение базовых вопросов эконометрики. Однако при этом осталось несколько очевидных пробелов. Наиболее заметный из них — то, что различные проблемы, которые могли быть связаны, рассматривались раздельно. Например, мы анализировали автокорреляцию и оценку одновременных уравнений, но не рассматривали оценку одновременных уравнений с наличием автокорреляции и т. д.

Пришло, однако, время остановиться, и для этого есть три причины. Во-первых, существует предел объема материала, который может рассматриваться во вводном учебнике. Во-вторых, более глубокое изложение предъявляет свои технические требования, для него нужна более сложная математика и потребовалось бы переключиться на матричную алгебру. В-третьих, здесь необходимо было бы сделать два изменения в организации изложения. Мы должны были бы заменить метод наименьших квадратов как принцип, лежащий в основе получения оценок, на метод максимума правдоподобия и перейти от конструирования специальной модели для каждого конкретного случая к более систематическому подходу. В данной главе коротко рассматриваются оба этих направления анализа.