Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002
Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...
- Аннотация
- Предисловие
- Введение
- Глава 1 основные аспекты эконометрического моделирования 1.1. введение в эконометрическое моделирование
- 1.2. основные математические предпосылки эконометрического моделирования
- 1.3. эконометрическая модель и экспериментальные данные
- 1.4. линейная регрессионная модель
- 1.5. система одновременных уравнений
- 1.6. основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
- Глава 2 элементы теории вероятностей и математической статистики
- 2.1. случайные величины и их числовые характеристики
- 2.3. некоторые распределения случайных величин
- 2.4. многомерные случайные величины. условные законы распределения
- 2.6. закон больших чисел и предельные теоремы
- 2.7. точечные и интервальные оценки параметров
- 2.8. проверка (тестирование) статистических гипотез
- 2.10. дана функция распределения случайной величины x:
- 2.12. случайная величина x задана функцией распределения
- Глава 3 парный регрессионный анализ
- 3.1. функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
- 3.2. линейная парная регрессия
- 3.3. коэффициент корреляции
- 3.4. основные положения регрессионного анализа. оценка параметров парной регрессионной модели. теорема гаусса—маркова
- 3.5. интервальная оценка функции регрессии и ее параметров
- 3.6. оценка значимости уравнения регрессии. коэффициент детерминации
- 3.7. геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации
- 3.8. коэффициент ранговой корреляции спирмена
- Глава 4 множественный регрессионный анализ 4.1. классическая нормальная линейная модель множественной регрессии
- 4.2. оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов
- 4.3. ковариационная матрица и ее выборочная оценка
- 4.5. определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии
- 4.6. оценка значимости множественной регрессии. коэффициенты детерминации r2 и r2
- Глава некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей
- 5.2. отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели
- 5.3. линейные регрессионные модели с переменной структурой. фиктивные переменные
- 5.4. критерий г. чоу
- 5.5. нелинейные модели регрессии
- 5.6. частная корреляция
- Глава 6 временные ряды и прогнозирование
- 6.1. общие сведения о временных рядах и задачах их анализа
- 6.2. стационарные временные ряды и их характеристики. автокорреляционная функция
- 6.4. прогнозирование на основе моделей временных рядов
- 6.5. понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней
- Глава 7 обобщенная линейная модель. гетероскедастичность и автокорреляция остатков
- 7.1. обобщенная линейная модель множественной регрессии
- 7.2. обобщенный метод наименьших квадратов
- 7.3. гетероскедастичность пространственной выборки
- 7.4. тесты на гетероскедастичность
- 7.5. устранение гетероскедастичности
- 7.6. автокорреляция остатков временного ряда. положительная и отрицательная автокорреляция
- 7.7. авторегрессия первого порядка. статистика дарбина—уотсона
- 7.8. тесты на наличие автокорреляции
- 7.9. устранение автокорреляции. идентификация временного ряда
- 7.10. авторегрессионная модель первого порядка
- 7.11. доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов
- Глава 8 регрессионные динамические модели 8.1. стохастические регрессоры
- 8.2. метод инструментальных переменных
- 8.3. оценивание моделей с распределенными лагами. обычный метод наименьших квадратов
- 8.5. оценивание моделей с лаговыми переменными. метод максимального правдоподобия
- 8.6. модель частичной корректировки
- 8.7. модель адаптивных ожиданий
- 8.9. автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами
- 8.10. garch-morenn
- 8.11. нестационарные временные ряды
- Глава 9 системы одновременных уравнений 9.1. общий вид системы одновременных уравнений. модель спроса и предложения
- 9.2. косвенный метод наименьших квадратов
- 9.3. проблемы идентифицируемости
- 9.4. метод инструментальных переменных
- 9.6. трехшаговый метод наименьших квадратов
- 9.7. экономически значимые примеры систем одновременных уравнений
- Глава 10 проблемы спецификации модели
- 10.1. выбор одной из двух классических моделей. теоретические аспекты
- 10.2. выбор одной из двух классических моделей. практические аспекты
- 10.3. спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности
- 10.5. важность экономического анализа
- Глава 11 элементы линейной алгебры
- 11.1. матрицы
- 11.2. определитель и след квадратной матрицы
- 11.3. обратная матрица
- 11.5. система линейных уравнений
- 11.6. векторы
- 11.7. собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы
- 11.8. симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы
- 11.10. матричное дифференцирование
- Глава 12 эконометрические компьютерные пакеты 12.1. оценивание модели с помощью компьютерных программ
- 12.2. метод монте-карло
- Литература
- Предметный указатель
Обсуждение Эконометрика
Комментарии, рецензии и отзывы
Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...